金工Fama因子模型专题二：Fama_French三因子模型问世三十周年系列之二，A股市场实证-20221109-德邦证券-15页

微信扫一扫联系客服

微信扫描二维码

进入报告厅H5

关注报告厅公众号

金工Fama因子模型专题二：Fama_French三因子模型问世三十周年系列之二，A股市场实证-20221109-德邦证券-15页

# Fama # 三因子模型大小：0.80M | 页数：15 | 上架时间：2022-11-14 | 语言：中文

类型: 策略

上传者: WJsanri

撰写机构: 德邦证券

出版日期: 2022-11-09

摘要：

Fama-French 三因子模型是量化金融领域十分经典的理论模型。最早提出的CAPM 模型无法解释市场收益率，Fama 和French 提出了3 个因子用以解释股票收益的横截面异象。这3 个因素分别是:整体市场因素（RM-RF）、与公司规模相关的因素（SMB）和与账面市值比相关的因素（HML）。

展开>> 收起<<

请登录，再发表你的看法

WJsanri

关注

相关报告

1
德邦金工Fama因子模型专题一：Fama_French三因子模型问世三十周年系列之一，重温经典-20221028-德邦证券-15页


153

类型：专题

上传时间:2022-11

标签：Fama、因子模型)

语言：中文

金额：免费

浏览量

(84)

下载

(0)

下载

本期剩余免费购买单篇次数0, 确定使用免费次数?
重置时间0001-01-01

您将使用免费购买权限，使用之后无法退换, 确定要购买该报告?

本期剩余免费阅读次数0, 确定使用免费阅读次数?
重置时间为0001-01-01

30积分

6.00元

90积分

18.00元

150+8积分

30.00元

340+20积分

68.00元

640+50积分

128.00元

990+70积分

198.00元

1640+140积分

328.00元

微信支付

余额支付

去充值

姓名*

邮箱*

姓名*

邮箱*

选择下载内容

全选

取消全选