2009 年以来,国内使用数量化方法进行投资的公募主动权益类基金(以下简称:量化基金)逐步发展,目前已有78 家基金公司成立了的含有量化或多因子名称,且使用量化策略的基金201 只。本文拟通过其招募说明书中公布的量化投资策略进行梳理,了解其投资管理思想与方法。
资产配置策略通常分为战略资产配置(SAA)和战术资产配置(TAA),有些分层中还会加入动态资产配置(DAA)。大类资产配置策略:既有B-L模型、EYBY 模型、风险平价模型等量化策略,也有将定量模型与定性分析相结合的方法。
股票配置策略以经典多因子阿尔法模型为最主要的行业与个股筛选与配置策略,行业轮动策略、事件驱动策略、对冲套利策略及其他投资策略也被量化基金广泛使用,呈现多样化特征。多数量化基金明确提出,构建和运用数量化的投资组合风险与成本控制体系。
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