关于跨品种对冲:
A. 波动率∝风险∝收益率。(∝:正比符号)
B. 在商品A 与商品B 都有历史价格的时段内,取本报告配比,能够获得最低的价差波动率。波动率每季度刷新。
C. 《SP12~SP02 对冲报告》:8 月至11 月; 《SP04~SP06 对冲报告》:12 月至次年3 月; 《SP08~SP10 对冲报告》:4 月至7 月。
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