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CTA系列专题之二:基于Bollinger通道的商品期货交易策略-20211013-国信证券-28页

# CTA # 商品期货 # 交易策略 大小:1.82M | 页数:28 | 上架时间:2021-10-15 | 语言:中文

类型: 策略

上传者: YXM-187

撰写机构: 国信证券

出版日期: 2021-10-13

摘要:

 布林通道(Bollinger Band)及其相关性质布林通道由三条线组成,即均线,上轨道线以及下轨道线。当资产价格上穿上轨道线时,形成多头趋势,回到均线时平仓。当资产价格运行下穿下轨道线时,形成空头趋势,回到均线时平仓。

 信号过滤、风险控制以及杠杆设置当品种的持仓量处在放大阶段时进行开仓的单笔收益平均更高,因此,当持仓量放大时,触发开仓信号后,满仓开仓,当持仓量缩小时,触发开仓信号后,半仓开仓。

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