2022年1月基本面量化月报：基本面量化，猪周期已进入配置窗口期-20220106-国泰君安-23页

# 猪周期 # 量化月报 # 基本面量化大小：1.03M | 页数：23 | 上架时间：2022-01-10 | 语言：中文

上传者: YXM-187

撰写机构: 国泰君安

出版日期: 2022-01-06

摘要：

 猪周期模型发出看多信号，进入配置窗口期，建议超配消费板块，重点关注农业 ETF（159825.SZ）；TMT 板块模型显示半导体产业景气度仍处上行趋势，5G应用端元宇宙爆发，TMT板块中下游更受益，重点关注游戏 ETF（159869.SZ）。

 消费板块：猪周期见底回升，进入配置窗口期，此外，食品饮料存防御性配置价值。对于农林牧渔来说，模型显示猪周期已呈现底部反转走势，进入配置窗口期，依据模型建议超配；对于食品饮料来说，虽然高端酒价格面临压力，但在当前经济不确定性较高的环境下，其具备防御性配置价值，依据模型建议超配；对于家用电器来说，地产景气度仍显著下行，同时海外在疫情影响下经济修复受阻，家电行业景气度仍处下行通道，依据模型建议低配。

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