2022 年1 月ETF 增加18 只至647 只,规模降低155 亿元至13894 亿元,其中 A 股ETF 共558 只,规模降低321 亿元至9240 亿。本月A 股主流宽基指数普遍下跌,银行、高股息等防御板块相对抗跌。529 亿元逆市流入A 股ETF,其中规模ETF 贡献199 亿元,主题与行业ETF 各流入182 亿元和130 亿元。本月ETF融券余额明显减少,ETF 两融余额已连续5 个月下降。海外方面,美国ETF 市场本月创疫情以来最大规模降幅,资金净流入速度渐缓,贝莱德旗下债券ETF 净流出规模较大。
▍ ETF 市场概况:1)2022 年1 月,沪深两市已上市交易的ETF 基金增加18只至647 只,资产管理规模合计降低155 亿元至13894 亿元。其中A 股ETF 558 只,规模月度降低321 亿元至9240 亿元。全市场ETF 1 月日均成交金额 828 亿元,较2021 年12 月下降10%。2)1 月QDII ETF(+108 亿元)和货币ETF(+109 亿元)规模上升,债券ETF(-14 亿元)和商品ETF(-36 亿元)规模下降。3)A 股ETF 中,净资产管理规模降低最多的是A 股规模ETF,规模降低197 亿元,其次为主题ETF(-77 亿元)和行业ETF(-41 亿元)。
▍ ETF 行情绩效:1)A 股主流宽基指数普遍下跌,创业板综和深创100 跌幅靠前,上证180 和中证100 跌幅相对较小。2)中信一级行业指数中1 个行业上涨,29 个行业下跌,其中仅有银行(+2.47%)小幅上涨,国防军工(-18%)、医药(-15%)和传媒(-14%)跌幅靠前。3)根据规模加权收益率,仅有银行、旅游ETF 小幅上涨,医药、半导体、军工龙头、医药服务等行业与主题 ETF 跌幅靠前。
▍ ETF 申购赎回:1)从大类资产ETF 的申赎情况看,1 月A 股ETF 资金整体净流入529 亿元,其中规模ETF(+199 亿元)净流入较多,其次为主题ETF (+182 亿元)与行业ETF(+130 亿元)。其余大类资产ETF 中,QDII ETF (+156 亿元)和货币ETF(+137 亿元)为净申购,债券ETF(-15 亿元)和商品ETF(-33 亿元)为净赎回。2)主题行业方面,双创主题ETF(+28 亿元)和非银行业ETF(+84 亿元)获得了较大资金净流入,银行行业ETF(-16亿元)出现较大净流出。3)从单个ETF 申赎情况看,除货币ETF 外,1 月份资金净申购最多为易方达中证海外互联ETF(+68 亿元),净赎回最多为华夏上证50ETF(-39 亿元)。
▍ ETF 融资融券:1)截至1 月31 日,共有183 只ETF 纳入融资融券标的,对应基金规模总计9558 亿元。2)1 月融券余额明显减少,ETF 两融余额已连续5 个月下降。3)1 月国泰证券ETF 融资买入额最高,达46 亿元;南方中证500ETF 融券卖出额最高,达21 亿元。
▍ ETF 产品动态:1)1 月18 只ETF 上市,新增规模约116 亿元。2)新产品中,南方中证长江保护主题ETF、易方达中证长江保护主题ETF 和景顺长城中证500 增强策略ETF 的上市份额较大。
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