2022 年8 月ETF 数量增加10 只至734 只,规模增加262 亿元至15678 亿元,其中A 股ETF 共552 只,规模减少73 亿元。8 月A 股主流宽基指数有所调整,煤炭、石油石化表现较好。A 股宽基ETF 获净申购83 亿元,中证1000ETF净赎回居前。ETF 融券交易活跃,8 月日均融券卖出额6 亿元创历史新高。8月共12 只ETF 成立,新增规模约343 亿元,其中3 只政金债ETF 合计募集规模达到232 亿元。海外方面,美国市场股票ETF、固收ETF 获资金流入。
▍ ETF 市场概况:1)2022 年8 月,沪深两市已成立的ETF 数目增加10 只至734 只,规模增加262 亿元至15678 亿元。其中A 股ETF 数量相较于上月末增加5 只至552 只,规模减少73 亿元至9230 亿元,全市场ETF8月日均成交936 亿元,较2022 年7 月提升7%。2)8 月债券型ETF(+244亿元)、货币ETF(+110 亿元)和海外股票型ETF(+12 亿元)规模上升,商品ETF(-29 亿元)、沪港深股票型ETF(-2 亿元)规模下降。3)A 股宽基ETF 规模减少32 亿元(-1%),其余类别的A 股ETF 规模均有所下降。
▍ ETF 行情绩效:1)8 月A 股主流宽基指数有所调整,上证50、上证180指数跌幅较小,中证1000 和科创50 指数的跌幅靠前。2)中信一级行业指数中10 个行业上涨,20 个行业下跌。其中煤炭(+8%)、石油石化(+3%)和非银行金融(+3%)涨幅靠前,汽车(-12%)、电力设备及新能源(-7%)和建材(-7%)跌幅靠前。3)根据规模加权收益率,A 股细分行业&主题 ETF 中,煤炭(+8%)、动漫游戏(+3%)、非银(+3%)等板块涨幅靠前,智能汽车(-11%)、稀土(-9%)、新能源车(-9%)等板块跌幅靠前。
▍ ETF 申购赎回:1)从大类资产ETF 的申赎情况看,8 月A 股ETF 资金整体净流入39 亿元。细分来看,A 股行业&主题ETF 的资金净流出21 亿元, A 股宽基ETF 资金净流入83 亿元。其他大类资产中,货币型ETF(+108亿元)、债券型ETF(+11 亿元)、海外股票型ETF(+9 亿元)为净申购,商品型ETF(-31 亿元)和沪港深股票型ETF(-11 亿元)为净赎回。2) A 股主题&行业,医疗、医药、半导体和新能源车板块获申购较多;资金净流出最多的板块为国防军工、证券和ESG。 3)从单个ETF 基金申赎情况看,除货币ETF 外,华夏上证科创板50ETF 净流入最多为41 亿元,其次为华夏上证50ETF,净流入26 亿元。中证1000ETF 本月净流出明显,净赎回榜前十名包含三只中证1000ETF。
▍ ETF 融资融券:1)截至8 月31 日,共有198 只ETF 纳入融资融券标的,对应基金规模总计9871 亿元。2)8 月日均融资买入额32 亿元,环比上升 2%,日均融券卖出额6 亿元,环比上升7%。3)8 月ETF 两融交易活跃度较上月稍有上升,ETF 日均融券卖出额继续增加,创历史最高水平。4) 8 月海富通中证短融ETF 融资买入额最高,达134 亿元;南方中证500ETF融券卖出额最高,达32 亿元。
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