随着数字化转型,金融科技的进步和智能投顾的发展产生了大量资产配置定制需求,但投资团队如何充分、高效的将投资观点转化为满足不同投资者需求的资产配置方案仍有待研究。本文介绍了Chenyang Yin 和Raul Leote de Carvalho 于2022 年发表在The Journal of Investing 的文章Mass Customization of AssetAllocation,文章在过往研究的基础上,探讨了如何通过使用主动风险预算模型、稳健资产组合优化模型(RPO)和风险因子模型形成稳健的资产配置模型,满足大量客户定制投资组合方案的需求,并清晰反映出投资约束对资产配置、投资观点应用的影响。
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