第二季度大类资产配置组合表现:第二季度自 2022 年 3 月 29 日建仓开始至 2022 年 6 月 28 日,Risk parity 组合、CVaR+Risk parity 组合和Blacklitterman 组合分别实现累计收益为 0.63%、-7.61%和-8.53%,其中,CVar+Risk parity 组合较中证 10 年期国债收益率高 1.16pct。
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