资产配置专题系列之十二：BL模型的改进与应用探讨-20201021-中信证券-26页

513

资产配置专题系列之十二：BL模型的改进与应用探讨-20201021-中信证券-26页

# 资产配置 # BL模型大小：1.28M | 页数：26 | 上架时间：2020-10-22 | 语言：中文

类型: 专题

上传者: ghq.sjz

撰写机构: 中信证券

出版日期: 2020-10-21

摘要：

海外：Ibbotson和Kaplan（2000）基于美国共同基金和养老基金的数据，实证发现三个维度的平均解释能力大约为90%、40%以及100%。

国内：我们利用874只样本基金2007年以来的数据进行测算，结果表明，资产配置策略在时间序列上能够解释70%的业绩变动，在横截面上能够解释40%的业绩变动，在整体视角上能够解释100%的收益变动。

展开>> 收起<<

请登录，再发表你的看法

ghq.sjz

关注

相关报告

1
高盛1.2万字报告：2024年全球市场展望（中英对照）

原创

6273

类型：宏观

上传时间:2023-11

标签：资产配置、全球风险、美国利率)

语言：中英

金额：3元
2
美联储的“阳谋”：大通胀下的资产配置


3847

类型：宏观

上传时间:2022-07

标签：大通胀、资产配置、美联储)

语言：中文

金额：5积分
3
低利率时代资产配置白皮书-40页


3346

类型：专题

上传时间:2020-11

标签：低利率、资产配置)

语言：中文

金额：5积分
4
2022年全球资产配置策略报告：真金不怕火炼-20211221-申万宏源-77页


2920

类型：策略

上传时间:2021-12

标签：资产配置、策略)

语言：中文

金额：5积分
5
2023中国银行个人金融全球资产配置白皮书


2042

类型：专题

上传时间:2023-01

标签：银行业、金融、资产配置)

语言：中文

金额：5积分
6
《量化投资组合优化、资产配置和风险管理》

1980

类型：电子书

上传时间:2020-09

标签：量化投资、资产配置、风险管理)

语言：英文

金额：5积分
7
《2022中国银行个人金融全球资产配置白皮书》-中文版


1483

类型：行研

上传时间:2022-01

标签：银行、个人金融、资产配置)

语言：中文

金额：免费
8
2020中国家庭保险需求调查报告


1402

类型：学习教育

上传时间:2020-06

标签：家庭风险、保险需求、资产配置)

语言：中文

金额：免费
9
2021年全球经济形势和资产配置展望：交易全球复苏和温和再通胀-20201202-国泰君安-62页


1312

类型：宏观

上传时间:2020-12

标签：2021全球经济、资产配置)

语言：中文

金额：免费
10
中国银行-2022中国银行个人金融全球资产配置白皮书


1231

类型：专题

上传时间:2022-01

标签：银行、资产配置)

语言：中文

金额：5积分