机制转换模型适用基础:资产背后存在不可直接观测的“隐藏状态”。不同隐藏状态下资产的收益特征不同,例如2018 年A 股的波动明显高于2017 年、收益低于2017 年,如果能识别到隐藏状态,则可以通过隐藏状态下不同的资产表现特征来指导配置决策。
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